成績(220801~230228、ミニ1枚)
2月分を追加しました。
売買結果
期間成績
- 累計損益 :52,000円
- トレード数:56回(買26回、売30回)
- 勝率 :50.9%
- PF :1.46
- 最大DD :-25,000円
- 損益グラフ:下図(グラフ内の単位は値幅)
総評
8月から半年たち、損益累計が5万円になりました。
ここから伸びていってほしいですね。
5万円は少ないと感じるかもしれません。
しかし、この期間の最大ドローダウンは-2.5万円です。
システムトレードを評価する指標の一つに、
「ドローダウンに対して得られた損益の比率」があります。
本戦略だと、ドローダウン2.5に対して、損益が5ですから、
5/2.5 = 2です。
これは、半年で40万円の利益が得られるけど、
その間に20万円ドローダウンするよ、という戦略と同じです。
※(右肩上がりの勝てる戦略であれば)損益は期間が長いほど増えるので、
「期間を揃えて比較する」必要はあります。
ちなみに、なぜ、本戦略は損益もドローダウンも小さいのか?
というと
①保有時間が比較的短い(日中のうちに手じまいする)
②ボラティリティが小さい時間帯に取引する(ボラティリティは損益に直結します)
からです。
半年間、一切手を加えていませんが、
勝率も5割に乗り、PFも良い数値です。
このまま続けていきます。