きっかけ
１年半ほど前から、KENSHIRO-225を利用させていただいていました。
あるとき、村居代表とお話する中で、日経225先物のデイトレ戦略を共作するという機会をいただきました。
戦略のベースとなるアイディアは村居代表からいただき、私はエクセルでの検証を担当しました。
戦略の概要
分足の価格差を使ったデイトレ戦略です。
値幅のみで、インジケーターは使っていません。
売り戦略と買い戦略を組み合わせて１つにしたものです。
両建てはしません。
売りと買いが、互いに補い合います。
セッション内で売買が完結します。
バックテスト
バックテストは、証券会社の４本値データを用いて行いました。
用いたデータの期間は、2013/1/4から2022/7/29までです。
成績（日経225先物ミニ１枚）
全期間の成績
- 累計損益 ：1,835,900円
- トレード数 ：957回
- 勝率 ：56.2%
- プロフィットファクター：1.74
- 最大ドローダウン ：-88,500円
- 必要資金 ：45万円 ※
- 利回り ：406％（年平均42％）
※必要資金は、以下AとBの大きい方を採用。
A：225先物ミニ１枚の証拠金≒15万円＋最大DD≒9万円 ⇒ 24万円
B：最大DDが自己資金の20％以内とした場合の資金 ⇒ 45万円
損益グラフ（単位は値幅）
年別成績（下表のとおり）
フォワードテスト
今後、フォワードテストを行っていきます。
