1月分を加味しました。
損益グラフ：下図（グラフ内の単位は値幅）
大きな動きはなく、前回、12月末の集計から、-10円（値幅）でした。
フォワード開始（22年8月）以来の最大ドローダウンが -25,000円ですが、2013年から10年間のバックテスト上は、最大ドローダウンは -88,500円なので、まだまだ想定内です。
12月分を加味しました。
前回、11月末の集計から、-50円（値幅）でした。
最終日に買いが出て、日経の下落に巻き込まれました。
今月も、買い＋売りが補い合って、ほぼトントンです。
11月分を加味しました。
前回、10月末の集計から、+55円（値幅）でした。
買いは全敗でしたが、売りの勝ちが効きました。
買い＋売りが補い合って、トータルプラスになる、良い形です。
売買回数がまだ30回と少ないので、今後、回数を重ねて、勝率やPFが安定していく（統計的に収束していく）様子を追っていきます。
１年半ほど前から、KENSHIRO-225を利用させていただいていました。
あるとき、村居代表とお話する中で、日経225先物のデイトレ戦略を共作するという機会をいただきました。
戦略のベースとなるアイディアは村居代表からいただき、私はエクセルでの検証を担当しました。
分足の価格差を使ったデイトレ戦略です。
値幅のみで、インジケーターは使っていません。
売り戦略と買い戦略を組み合わせて１つにしたものです。
両建てはしません。
売りと買いが、互いに補い合います。
セッション内で売買が完結します。
バックテストは、証券会社の４本値データを用いて行いました。
用いたデータの期間は、2013/1/4から2022/7/29までです。
※必要資金は、以下AとBの大きい方を採用。
A：225先物ミニ１枚の証拠金≒15万円＋最大DD≒9万円 ⇒ 24万円
B：最大DDが自己資金の20％以内とした場合の資金 ⇒ 45万円
今後、フォワードテストを行っていきます。
