日経225先物デイトレ戦略 成績（220801～231031）

成績（220801～231031、ミニ１枚）

10月分を追加しました。

売買結果

期間成績

累計損益　：222,500円
トレード数：127回（買61回、売66回）
勝率　　　：54.5%
ＰＦ　　　：1.69
最大ＤＤ　：-40,000円

損益グラフ：下図（グラフ内の単位は値幅）

総評

先月のドローダウンを跳ね返し、初の月間全勝（５戦５勝）でした。

これだけ勝つと気持ちがいいですね。

ところで、本戦略は、エントリーと決済が、「後場のみ」で完結します。

後場は、前場やナイトと比べるとボラが小さいので、
「オートレの月間利用料と天秤にかけると損益がちょっと物足りないな。。。」
と思うかもしれません。

もし、
前場のみ、ナイトのみ、でエントリー・決済が完結する戦略をお持ちでしたら、
それらと組み合わせて使うことで、資金効率よくポートフォリオを組めます。

例えばミニ１枚の契約3,300円で、
前場のみ戦略と本戦略とナイトのみ戦略を１枚ずつ取引可能です。

（ナイトのみの戦略を販売されている方もいらっしゃいますね。）

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日経225先物デイトレ戦略 成績（220801～230930）

成績（220801～230930、ミニ１枚）

９月分を追加しました。

売買結果

期間成績

累計損益　：185,000円
トレード数：122回（買59回、売63回）
勝率　　　：52.5%
ＰＦ　　　：1.57
最大ＤＤ　：-40,000円

損益グラフ：下図（グラフ内の単位は値幅）

総評

22年8月1日運用開始以降の、最大ドローダウンを更新しました。

（-27,000円　⇒　-40,000円）

前半は好調でしたが、後半でロスカットを２連続で喰らいました。

しかし、2013年初からのバックテストにおける最大ドローダウン、-88,500円には、まだ十分余裕があります。

一方、9月の月間成績は+15,000円でした。

売りが不調なのを、買いが３連勝で補っています。

お互いにうまく補っているのは、見ていて気持ちがいいです。

引き続き、頑張ってもらいたいです。

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日経225先物デイトレ戦略 成績（220801～230831）

成績（220801～230831、ミニ１枚）

８月分を追加しました。

売買結果

期間成績

累計損益　：170,000円
トレード数：113回（買56回、売57回）
勝率　　　：51.4%
ＰＦ　　　：1.61
最大ＤＤ　：-27,000円

損益グラフ：下図（グラフ内の単位は値幅）

総評

8月は+85円。

日経もモジモジしており、ボラもないので、プラスなだけでオッケー。

しれっと、最大DDが更新していましたが、

-25,000円　→　-27,000円

それでも2000円の更新です。

13ヵ月一切手を加えず、この程度なら、慌てることもないです。

そろそろ大きな動きが出るでしょうか。

楽しみです。

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日経225先物デイトレ戦略 成績（220801～230731）

成績（220801～230731、ミニ１枚）

7月分を追加しました。

売買結果

期間成績

累計損益　：161,500円
トレード数：101回（買50回、売51回）
勝率　　　：51.5%
ＰＦ　　　：1.64
最大ＤＤ　：-25,000円

損益グラフ：下図（グラフ内の単位は値幅）

総評

７月は、-15円（値幅）で、損益はほぼ動かずでした。

さて、フォワード開始から１年経ちました。

正直、ロジックに全く手を加えず、

最大ドローダウン-2.5万円（ミニ１枚）のままここまで来れるとは思いませんでした。

2013年～2022年末までのバックテストでは、

プロフィットファクター1.74、勝率56.2%でした。

この１年のフォワードはそれよりパフォーマンスは落ちていますが、

損益16万円ですから、成績としては十分です。

取引回数101回というのも、多すぎず少なすぎずちょうど良いです。

もちろん、このままフォワードは回し続けます。

楽しみですね。

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日経225先物デイトレ戦略 成績（220801～230630）

成績（220801～230630、ミニ１枚）

6月分を追加しました。

売買結果

期間成績

累計損益　：163,000円
トレード数：94回（買46回、売48回）
勝率　　　：52.7%
ＰＦ　　　：1.71
最大ＤＤ　：-25,000円

損益グラフ：下図（グラフ内の単位は値幅）

 

総評

驚きました。

運用11か月目にして、いきなり損益累計が倍になりました。（笑）

この戦略の稼働時間は、普段はボラが小さいのですが、

6月はこの時間にすごく動きました。

なので、ロスカットも３回喰らっていて最多なのですが、

ロジックがちゃんとしていれば、

ロスカを喰らっても利益もそれ以上に出してくれます。

そういうことをちゃんと示してくれています。

あと１月で、フォワード開始から１年が経ちます。

フォワード開始後は、ロジックには一切手を加えずにここまできました。

楽しみです。

日経225先物デイトレ戦略 成績（220801～230531）

成績（220801～230430、ミニ１枚）

5月分を追加しました。

売買結果

期間成績

累計損益　：835,00円
トレード数：83回（買41回、売42回）
勝率　　　：51.3%
ＰＦ　　　：1.50
最大ＤＤ　：-25,000円
損益グラフ：下図（グラフ内の単位は値幅）

総評

損益は、4月末からほぼ変わらず。（+25円）

買いはロスカット無し、売りはロスカット200円で設定していますが、

10ヵ月運用していて初のロスカットとなりました。（祝？）

それでも、ボラが少ない時間に勝負するロジックなので

損益の動きはそれほど大きくありません。

10ヵ月間の最大DDも、-25,000円で更新してはいません。

小休止ということで、また頑張ってもらいましょう。

日経225先物デイトレ戦略 成績（220801～230430）

成績（220801～230430、ミニ１枚）

4月分を追加しました。

売買結果

期間成績

累計損益　：81,000円
トレード数：73回（買34回、売39回）
勝率　　　：51.4%
ＰＦ　　　：1.59
最大ＤＤ　：-25,000円
損益グラフ：下図（グラフ内の単位は値幅）

総評

4月は途中DDありましたが、ほぼ回復しました。

システムトレードは、毎月利益が出るものではありません。

利益が出なかったり（4月）、マイナスになる月（12月）もありつつ、伸ばすときは利益を伸ばす（2月や3月）。

上記の損益グラフは、システムトレードの理想的な形だといえます。

なお、昨年８月から、戦略には一切手を加えていません。

売買に際して、裁量も加えていません。